11.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。

A.操作风险

B.战略风险

C.国家风险

D.信用风险

12.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入( )。

A.全面风险管理模式阶段

B.资产风险管理模式阶段

C.负债风险管理模式阶段

D.资产负债风险管理模式阶段

13.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

14.不是新巴塞尔协议中三大约束的是( )。

A.最低资本金要求

B.监管部门的监督检查

C.市场纪律约束

D.信息披露监管

15.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积

C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

D.是信用风险损失分布的方差