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期货从业资格考试计算题常见的那些公式

时间:2018-9-17 来源:乐考网

套期保值比率=期货合约所代表的数量/被套期保值的现货数量

基差=现货价格-期货价格

期权的内涵价值

(1)看涨期权的内涵价值=标的资产价格—执行价格

(2)看跌期权的内涵价值=执行价格—标的资产价格

实值期权

(1)实值看涨期权=执行价格﹤其标的资产价格

(2)实值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格

虚值期权

(3)虚值看涨期权=执行价格﹥其标的资产价格

(4)虚值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格

时间价值=权利金—内涵价值

升(贴)水百分比:

升(贴)水=(远期汇率—即期汇率)/ 即期汇率(12月/月数)

远期汇率:

其中,R表示利率,d表示交易期限

掉期全价计算

(1)如果发起方近端买入、远端卖出,则:

近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

(2)如果发起方近端卖出、远端买入,则:

近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

CF:

其中:

r为国债货合约标的票面利率;x为交割月到下一付息月的月份数;

n为剩余付息次数;c为可交割国债的票面利率;

f为可交割国债每年的付息次数。

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