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2019年期货从业资格考试《期货基础知识》练习试题及答案(三)

时间:2018-12-25 来源:乐考网

[单选]1、某投资者购买了沪深300股指期货合约,合约价值为150万元,则其最低交易保证金为( )万元。

A、7.5 B、15 C、18 D、30

答案:C

解析:沪深300 股指期货合约规定,最低交易保证金为合约价值的12%,故本题中最低交易保证金=150×12%=18(万元)。故C 选项正确。

[单选]2、若沪深300股指期货于2010年6月3日(周四)已开始交易,则当日中国金融期货交易所可供交易的沪深300股指期货合约应该有( )

A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012

C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103

答案:B

解析:沪深300 股指期货合约规定,合约月份为当月、下月及随后两个季月。故B 选项正确。

[单选]3、短期国债采用指数报价法,某一面值为10万美元的3个月短期国债,当日成交价为92。报价指数92是以100减去不带百分号的( )方式报价的。

A、月利率 B、季度利率 C、半年利率 D、年利率

答案:D

解析:P235

[单选]4、假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。

A、1459.64 B、1460.64 C、1469.64 D、1470.64

答案:C

[单选]5、买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看涨期权,权利金为10元/吨,同时买入1手3月份敲定价格为2100元/吨的大豆看跌期权,权利金为20元/吨,则该期权投资组合的损益平衡点为( )

A、2070,2130 B、2110,2120 C、2200,1900 D、2200,2300

答案:A

解析:该投资策略为买入跨式套利,低平衡点=2100-30=2070,高平衡点=2100+30=2130。

[单选]6、某生产企业在5月份以15000元/吨卖出4手(1手25吨)9月份交割的铜期货合约,为了防止价格上涨,于是以500影吨的权利金,买入9月份执行价格为14800元/吨的铜看涨期权合约4手。当9月份期权到期前一天,期货价格涨到16000元/吨。该企业若执行期权后并以16000元/吨的价格卖出平仓4手9月份的期货合约,最后再完成4手期货合约的交割,该企业实际卖出铜的价格是( )元/吨。(忽略佣金成本)

A、15000 B、15500 C、15700 D、16000

答案:C

解析:期权合约的获利为:(16000-14800)×4 ×25-500 ×4 ×25=70000(元);每吨期权合约的获利为:70000/100=700(元);企业实际卖出的铜价为:15000+700=15700(元)。

[单选]7、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约,每张金额为12500000日元,成交价为0.006835美元/日元,半个 月后,该投机者将2张合约买入对冲平仓,成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是( )

A、盈利4875美元 B、亏损4875美元 C、盈利5560美元 D、亏损5560美元

答案:B

解析:期货合约上涨(7030-6835)=195个点,该投资者亏损195×12.5×2=4875(美元)。

[单选]8、某日,我国银行公布的外汇牌价为1美元兑8.32元人民币,这种外汇标价方法为( )

A、直接标价法 B、间接标价法 C、固定标价法 D、浮动标价法

答案:A

解析:用1个单位或100个单位的外国货币作为标准,折算为一定数额的本国货币,称为直接标价法。

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