乐考网今日整理了一些练习题供大家参考，各位小伙伴要好好练习多做题可以有效地从中得到做题经验也会加强做题的能力跟速度，各位小伙伴要加油哟！
    1、下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。【单选题】
    A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1t，r2t…rm-1t，rmt，当前资产组合市场价值为P=f（r1t，r2t…rm-1t，rmt），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
    B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、2μ、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
    C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
    D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
    正确答案:D
    答案解析:选项D说法错误：采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+1日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值。
    2、压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是（）。【单选题】
    A.客观地预测风险因子的变化幅度
    B.客观地决定风险因子的波动情况
    C.客观地决定风险因子的变化幅度
    D.客观地预测风险因子的波动情况
    正确答案:C
    答案解析:压力情景所涵盖的风险类别以及相应的风险因子确定后，情景设计的主要工作是客观地决定风险因子的变化幅度（选项C正确）。
    3、银行对企业客户的信用评级如违约概率建模，使用了大量财务报表科目信息。【判断题】
    A.正确
    B.错误
    正确答案:A
    答案解析:银行对企业客户的信用评级如违约概率建模，使用了大量财务报表科目信息。
    4、商业银行应定期进行主要风险的压力测试，压力测试结果作为各风险管理决策的重要参考。【判断题】
    A.正确
    B.错误
    正确答案:A
    答案解析:商业银行应定期进行主要风险的压力测试，压力测试结果作为各风险管理决策的重要参考。
    5、银行应该至少每年两次对应急计划进行评估。【判断题】
    A.正确
    B.错误
    正确答案:B
    答案解析:银行至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。
    以上就是小编给大家分享的全部内容了，预祝大家考试旗开得胜，如果您喜欢我们的内容，那就赶紧关注我们，我们也将及时为大家更新更多考试资讯。