1、根据我国监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务有( )。

A 外币债券投资

B 交易性人民币债券投资

C 人民币贷款

D 外币贷款和外汇交易

正确答案：C

我国监管规定，第一支柱下市场风险资 本要求覆盖范围包括交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险。第二支柱下银行账户利率风险采用内部资本充足评估程序 (ICCAP)评估资本附加要求。而银行账户下的股票风险，通过第一支柱信用风险资本要求覆盖。因此，C项人民币贷款不需要计提市场风险资本。

2、在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门( )。

A 预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元

B 预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元

C 预期在来来的1年中有99天至少损失500万美元

D 预期在未来的100天中有1天至多损失500万美元

正确答案：D

在99%置信水平，VAR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确。

3、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子为( )。

A 4

B 3

C 1

D 2

正确答案：B

根据教材中最低市场风险资本的计算公式及说明，乘数因子最小为3。

4、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。

A 0

B 1

C 0.5

D 0.7

正确答案：C

权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重。例如，对一般企业的债权权重为100%。对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%。对个人住房抵押贷款债权权重为50%。对个人其他债权权重为75%。

5、商业银行计划推出A、B、C三种不同金 融产品。预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5%、10%、15%，产生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市场预期25%，正常市场条 件50%，高于市场预期25%;B低于市场预期50%，正常市场条件0%，高于市场预期50%;C低于市场预期25%，正常市场条件25%，高于市场预期 50%;综上所述，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列描述正确的是( )。 Ⅰ.A和B具有同样的预期收益水平; Ⅱ.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.25%; Ⅲ.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择; Ⅳ.A和B的组合是一种良好的风险转移策略。

A Ⅰ，Ⅳ

B Ⅰ，Ⅲ

C Ⅱ，Ⅲ

D Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

正确答案：D

解析：产品A的预期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%，产品B的预期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%，C的预期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。