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    1、流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。【多选题】

    A.资产流动性

    B.资本流动性

    C.负债流动性

    D.表外流动性

    E.表内流动性

    正确答案:A、C、D

    答案解析:流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性（选项ACD正确）。

    2、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=4年，根据久期分析法，如果年利率从2.5%上升到3%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。【单选题】

    A.减少

    B.增加

    C.不变

    D.以上都不对

    正确答案:A

    答案解析:资产和负债的变化可表示为：△VA=-[da×va×△r/（1+r）]，△VL=-[DL×VL×△R/（1+R）]。带入计算可得，资产价值减少大于负债减少，故整体价值减少（选项A正确）。

    3、以下（）不属于违约概率模型。【单选题】

    A.RiskCalc模型

    B.CreditMonitor模型

    C.Logit模型

    D.逻辑回归模型

    正确答案:C

    答案解析:在信用风险管理领域，比较常用的违约概率模型包括逻辑回归模型、RiskCale模型、KMV的CreditMonitor模型、风险中性定价模型、死亡率模型等。选项C：Logit模型属于评分模型。

    4、广义的资产证券化是指资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括（）。【多选题】

    A.衍生品资产证券化

    B.实体资产证券化

    C.证券资产证券化

    D.现金资产证券化

    E.信贷资产证券化

    正确答案:B、C、D、E

    答案解析:选项BCDE正确：广义的资产证券化是指资产或资产组合采取证券资产这一价值形态的资产运营方式，包括以下四类：（1）信贷资产证券化；（2）实体资产证券化；（3）证券资产证券化；（4）现金资产证券化。

    5、由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。【判断题】

    A.正确

    B.错误

    正确答案:A

    答案解析:由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。

    6、商业银行通常采用定期（每日或每周）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。【判断题】

    A.正确

    B.错误

    正确答案:B

    答案解析:商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

    7、权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。【判断题】

    A.正确

    B.错误

    正确答案:A

    答案解析:权重法是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法。

    8、（）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。【单选题】

    A.外部审计

    B.内部审计

    C.国家审计

    D.社会审计

    正确答案:B

    答案解析:选项B正确。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。

    9、Vega反映了波动率的变化对期权价格的影响，Vega值越高，期权价格对波动率的变动越敏感。【判断题】

    A.正确

    B.错误

    正确答案:B

    答案解析:Vega是指市场波动率变动一个单位，期权价值变化的比率。Vega绝对值越高，期权价格对波动率的变动越敏感。

    10、当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）。【多选题】

    A.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将会增加

    B.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且负债价值增加的幅度比资产价值增加的幅度大，银行的市场价值将会减少

    C.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会增加

    D.如果市场利率上升，则资产与负债的价值都会减少，且资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将会减少

    E.如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，且资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，银行的市场价值将会增加

    正确答案:A、D

    答案解析:在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为正值。此时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加（选项A正确）；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少（选项D正确）。

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